PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PWV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV).

PVAL и PWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PWV

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.32%19.65%14.48%10.36%-1.16%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 5.32%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
1.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
5.32%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.61%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.71%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PLDRPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOOPWV с VDIGX

Сравнение комиссий PVAL и PWV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PVAL vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.30

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.75

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.70

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.37

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.55

Корреляция

Корреляция между PVAL и PWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PWV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PWV в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PWV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PWV.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-49.04%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.48%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.71%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.57%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PWV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.40%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.97%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.16%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.39%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.17%

-1.78%