PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVAL с TCAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и TCAF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PVAL с TCAF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

PVAL и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или TCAF.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.52

TCAF:

0.64

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.75

TCAF:

0.88

Коэф-т Омега

PVAL:

1.11

TCAF:

1.13

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.51

TCAF:

0.59

Коэф-т Мартина

PVAL:

1.83

TCAF:

2.34

Индекс Язвы

PVAL:

4.29%

TCAF:

4.11%

Дневная вол-ть

PVAL:

17.17%

TCAF:

18.13%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

TCAF:

-16.37%

Текущая просадка

PVAL:

-3.41%

TCAF:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 0.63%.

PVAL

С начала года

3.65%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-3.41%

1 год

8.86%

3 года

13.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TCAF

С начала года

0.63%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-2.05%

1 год

11.60%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Сравнение комиссий PVAL и TCAF

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и TCAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и TCAF

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности TCAF в 0.43%

TTM2024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.27%1.34%1.33%0.59%0.47%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.43%0.44%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и TCAF

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и TCAF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и TCAF

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 4.54% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...