PortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с TCAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и TCAF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.46%
27.43%
PVAL
TCAF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.55

TCAF:

0.64

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.86

TCAF:

1.01

Коэф-т Омега

PVAL:

1.12

TCAF:

1.15

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.60

TCAF:

0.69

Коэф-т Мартина

PVAL:

2.21

TCAF:

2.86

Индекс Язвы

PVAL:

4.17%

TCAF:

3.95%

Дневная вол-ть

PVAL:

16.89%

TCAF:

17.83%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

TCAF:

-16.37%

Текущая просадка

PVAL:

-5.80%

TCAF:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -2.80%.


PVAL

С начала года

1.09%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

0.08%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TCAF

С начала года

-2.80%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-1.22%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и TCAF

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.


График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVAL: 0.55%
График комиссии TCAF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCAF: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и TCAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PVAL: 0.55
TCAF: 0.64
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVAL: 0.86
TCAF: 1.01
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PVAL: 1.12
TCAF: 1.15
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PVAL: 0.60
TCAF: 0.69
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PVAL: 2.21
TCAF: 2.86

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.64
PVAL
TCAF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и TCAF

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TCAF в 0.45%


TTM2024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.45%0.44%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и TCAF

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и TCAF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.80%
-6.61%
PVAL
TCAF

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и TCAF

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 11.26%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.26%
12.65%
PVAL
TCAF