PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

PVAL и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и TCAF

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%9.84%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с SCHG

Сравнение комиссий PVAL и TCAF

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

PVAL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.63

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.02

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.98

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

3.61

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.02

Корреляция

Корреляция между PVAL и TCAF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и TCAF

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и TCAF

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-16.37%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.33%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-8.66%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.10%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и TCAF

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.47%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.26%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

17.35%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.12%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.12%

+1.27%