PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PVALVOO
Дох-ть с нач. г.25.49%26.59%
Дох-ть за 1 год37.26%38.23%
Дох-ть за 3 года13.58%9.99%
Коэф-т Шарпа3.233.11
Коэф-т Сортино4.464.14
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара5.304.54
Коэф-т Мартина22.7020.72
Индекс Язвы1.63%1.85%
Дневная вол-ть11.45%12.33%
Макс. просадка-16.64%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PVAL и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVAL показывает доходность 25.49%, а VOO немного выше – 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
15.14%
PVAL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VOO

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа PVAL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
3.11
PVAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VOO

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VOO

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PVAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VOO

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.00% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.95%
PVAL
VOO