Сравнение SPHQ с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPHQ и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 13.63% против 5.88% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и PHDG
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPHQ vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPHQ
PHDG
Сравнение SPHQ c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.69 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.93 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и PHDG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и PHDG
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и PHDG
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -17.70% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.93% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -17.06% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -17.06% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.82% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -6.32% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.24% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и PHDG
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.79% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.33% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.58% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.90% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.89% | +5.92% |