PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с IMTM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 10.44%/yr for IMTM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 15.27% против 10.44% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Correlation

The correlation between SPHQ and IMTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.68

The correlation between SPHQ and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и IMTM

Секторы
SPHQ
IMTM

Технологии

33.1%
15.6%

Промышленность

20.7%
15.5%

Потребительский защитный сектор

14.7%
2.1%

Финансовые услуги

12.6%
28.6%

Здравоохранение

8.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
5.3%

Сырьевые материалы

2.0%
9.7%

Энергетика

0.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
1.5%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

SPHQ
33.1%
IMTM
15.6%

Промышленность

SPHQ
20.7%
IMTM
15.5%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
IMTM
2.1%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
IMTM
28.6%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
IMTM
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
IMTM
1.8%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
IMTM
5.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
IMTM
9.7%

Энергетика

SPHQ
0.7%
IMTM
10.0%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
IMTM
1.5%

Недвижимость

SPHQ

-

IMTM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с IWMO.MIIMTM с VT

Доходность на риск

SPHQ vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.96

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.86

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

7.37

+4.40

SPHQ vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и IMTM

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-32.66%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.85%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-12.85%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.66%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.66%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.43%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.24%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и IMTM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.20%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

16.06%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.97%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.82%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.63%

+0.27%

Сравнение комиссий SPHQ и IMTM

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и IMTM

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IMTM в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and IMTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs IMTM's -32.66%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 10.44% for IMTM. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while IMTM is Momentum. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.30% for IMTM.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор