Сравнение SPHQ с IEI
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 15.27% против 1.24% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам SPHQ и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SPHQ and IEI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.23 |
The correlation between SPHQ and IEI shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. IEI — Ранг доходности на риск
SPHQ
IEI
Сравнение SPHQ c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.19 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 3.35 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и IEI
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -14.60% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.50% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -3.66% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -13.88% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -14.60% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -2.67% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.89% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и IEI
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.98% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 2.18% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 3.00% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 4.78% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 3.93% | +13.97% |
Сравнение комиссий SPHQ и IEI
И SPHQ, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и IEI
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and IEI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 1.24% for IEI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.03% for SPHQ.
SPHQ is categorized as S&P 500, while IEI is Government Bonds. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор