Сравнение SPHD с XSHD
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds from Invesco - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 7.95%/yr vs -3.07%/yr for XSHD. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и XSHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 14.91%.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
XSHD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.17M | $45.93M | $42.02M | |
| $437.07K | $388.94K | $464.98K |
Сравнение доходности по годам SPHD и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 14.91% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Correlation
The correlation between SPHD and XSHD is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SPHD and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. XSHD — Ранг доходности на риск
SPHD
XSHD
Сравнение SPHD c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.38 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.87 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и XSHD
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и XSHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -49.53% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -10.51% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -20.77% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -34.67% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -19.98% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -16.44% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.75% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и XSHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.66% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.25% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 14.86% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.79% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.14% | -4.47% |
Сравнение комиссий SPHD и XSHD
И SPHD, и XSHD имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и XSHD
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности XSHD в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.88% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and XSHD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSHD has higher volatility (4.66%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs XSHD's -49.53%.
On 5-year performance, SPHD leads with 7.95% vs -3.07% for XSHD. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 7.95% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD and XSHD have the same expense ratio: 0.30% per year.
XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.55% for SPHD.
SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и XSHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор