PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с XSHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).

SPHD и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOOXSHD с VIG

Сравнение комиссий SPHD и XSHD

И SPHD, и XSHD имеют комиссию равную 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDXSHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.00

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.02

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.05

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.05

+0.63

Корреляция

Корреляция между SPHD и XSHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и XSHD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности XSHD в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и XSHD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и XSHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-49.53%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.98%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-36.84%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-27.55%

+22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-16.20%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.69%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и XSHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.65%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.55%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.01%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

18.99%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.38%

-4.73%