Сравнение XSHD с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
XSHD и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или VIG.
Основные характеристики
| XSHD | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.06% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 29.90% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.51% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 6.23 |
| Коэф-т Мартина | 2.37 | 20.81 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 9.98% |
| Макс. просадка | -49.52% | -46.81% |
| Текущая просадка | -21.41% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и VIG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и VIG
С начала года, XSHD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и VIG
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и VIG
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности VIG в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.06% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.69% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и VIG
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и VIG
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.