PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPHD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.20% против 17.41% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SPHD и SPMO

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.60

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.96

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.90

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPMO

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPMO

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-30.95%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.70%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-22.74%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-30.95%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.31%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.66%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.22%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.80%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.77%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

19.08%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.09%

-2.44%