PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.41%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.24% соответственно.

SPHD

1 день
-1.12%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
12.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.41%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.51%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between SPHD and RODM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.58

The correlation between SPHD and RODM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

SPHD vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.33

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.26

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.60

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

14.32

-10.01

SPHD vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и RODM

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-35.98%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.10%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-10.58%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-28.85%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-35.98%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.84%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.36%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.78%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и RODM

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.58%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.77%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.01%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.48%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.22%

+2.44%

Сравнение комиссий SPHD и RODM

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и RODM

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.45%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and RODM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.91%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 7.41% for SPHD. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.78% for RODM.

SPHD is categorized as Dividend, while RODM is Foreign Large Cap Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор