Сравнение SPHD с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SPHD и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 11.08% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и QQQM
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
SPHD vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SPHD
QQQM
Сравнение SPHD c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.68 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.02 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.35 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и QQQM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и QQQM
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и QQQM
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -35.04% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.55% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -35.04% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.86% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.47% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.58% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.79% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 22.45% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 22.24% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.26% | -4.61% |