PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

SPHD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.20% против 17.98% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий SPHD и PPA

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.09

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.80

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.37

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

13.40

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.09

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPHD и PPA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и PPA

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и PPA

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-57.37%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.71%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.37%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-43.92%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-8.56%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.19%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.57%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

15.14%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

21.75%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

18.22%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.48%

-2.83%