Сравнение SPHD с PPA
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs 17.72%/yr for PPA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.65% против 17.72% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.65%
PPA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам SPHD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.74% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 11.20% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between SPHD and PPA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SPHD and PPA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. PPA — Ранг доходности на риск
SPHD
PPA
Сравнение SPHD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.11 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.94 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и PPA
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -57.37% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -13.71% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -15.24% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -18.37% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -43.92% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -6.15% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -9.18% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.85% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.67%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 8.91% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 17.06% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 20.04% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.70% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.73% | -3.08% |
Сравнение комиссий SPHD и PPA
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и PPA
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and PPA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (8.91%) compared to SPHD (3.67%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs PPA's -57.37%.
On 10-year performance, PPA leads with 17.72% vs 7.65% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.72% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
SPHD has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.38% for PPA.
SPHD is categorized as Dividend, while PPA is Aerospace & Defense. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор