PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с PHDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

SPHD и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.66%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.90% соответственно.

SPHD

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.57%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.30%

PHDG

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.44%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий SPHD и PHDG

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.85

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.70

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.98

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPHD и PHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и PHDG

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности PHDG в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.09%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и PHDG

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-17.70%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.66%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.06%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-17.06%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.85%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.32%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и PHDG

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.77%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.32%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

10.58%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

10.90%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

11.88%

+5.76%