PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 11.42%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%-2.58%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between SPHD and NDIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.58

The correlation between SPHD and NDIV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHD и NDIV

Секторы
SPHD
NDIV

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%
0.1%

Энергетика

14.1%
81.7%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.5%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

18.2%

Недвижимость

SPHD
20.1%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
NDIV

-

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
NDIV
0.1%

Энергетика

SPHD
14.1%
NDIV
81.7%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
NDIV

-

Здравоохранение

SPHD
5.1%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
NDIV

-

Технологии

SPHD
1.5%
NDIV

-

Промышленность

SPHD
0.0%
NDIV

-

Сырьевые материалы

SPHD

-

NDIV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

SPHD vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.73

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.33

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.20

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

7.55

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.73

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SPHD и NDIV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-19.73%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.73%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.73%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.08%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.20%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.55%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и NDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.65%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

13.38%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

20.04%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

20.92%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.92%

-3.28%

Сравнение комиссий SPHD и NDIV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и NDIV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and NDIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 11.42% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.62% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор