Сравнение SPHD с NDIV
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 12.62%/yr vs 14.80%/yr for NDIV. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 29.52%.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $349.15K | $351.88K | $479.47K | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам SPHD и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -2.49% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
Correlation
The correlation between SPHD and NDIV is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between SPHD and NDIV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. NDIV — Ранг доходности на риск
SPHD
NDIV
Сравнение SPHD c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.46 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.02 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и NDIV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -19.73% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -11.56% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -19.73% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -6.34% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.32% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.71% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и NDIV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 4.19%, в то время как у Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.93% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 13.57% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 19.41% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 20.87% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.87% | -3.20% |
Сравнение комиссий SPHD и NDIV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и NDIV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности NDIV в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and NDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (4.93%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs NDIV's -19.73%.
On 3-year performance, NDIV leads with 14.80% vs 12.62% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 14.80% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 4.55% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while NDIV tracks VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.59% for NDIV.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор