PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 7.06%/yr for INCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и INCO

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-5.87%

Correlation

The correlation between NDIV and INCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.18

The correlation between NDIV and INCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDIV и INCO

Секторы
NDIV
INCO

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

59.3%

Потребительский защитный сектор

-

37.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
INCO

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
INCO

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
INCO

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

INCO

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

INCO
59.3%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

INCO
37.5%

Здравоохранение

NDIV

-

INCO

-

Промышленность

NDIV

-

INCO
1.4%

Недвижимость

NDIV

-

INCO

-

Технологии

NDIV

-

INCO
1.9%

Коммунальные услуги

NDIV

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

NDIV vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.56

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.71

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.44

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-1.13

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.56

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NDIV и INCO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-47.69%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-21.37%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-29.98%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-24.00%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.58%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

8.35%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и INCO

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.72%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.78%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

14.38%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.86%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.90%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

20.31%

+0.61%

Сравнение комиссий NDIV и INCO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и INCO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and INCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs INCO's -47.69%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 7.06% for INCO. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for INCO.

NDIV is categorized as Energy Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Amplify and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.75% for INCO.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор