PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и INCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NDIV и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.39%
43.34%
NDIV
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.12

INCO:

0.23

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.03

INCO:

0.46

Коэф-т Омега

NDIV:

1.00

INCO:

1.05

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

INCO:

0.14

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.52

INCO:

0.28

Индекс Язвы

NDIV:

4.79%

INCO:

13.04%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

INCO:

15.89%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

NDIV:

-10.00%

INCO:

-15.04%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью 0.36%.


NDIV

С начала года

-1.19%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-2.99%

1 год

-2.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDIV и INCO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.12
INCO: 0.23
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.03
INCO: 0.46
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDIV: 1.00
INCO: 1.05
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
INCO: 0.14
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.52
INCO: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.23
NDIV
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и INCO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности INCO в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.97%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и INCO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.00%
-15.04%
NDIV
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и INCO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
7.23%
NDIV
INCO