PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с FTRI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 16.50%/yr vs 12.18%/yr for FTRI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 24.70%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 1.19%.

NDIV

1 день
-1.91%
1 месяц
-8.72%
С начала года
24.70%
6 месяцев
25.76%
1 год
23.56%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-0.08%
1 год
13.05%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и FTRI

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		24.70%2.85%6.18%15.52%1.50%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		1.19%33.62%-3.93%1.53%-0.42%

Correlation

The correlation between NDIV and FTRI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between NDIV and FTRI has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и FTRI

Секторы
NDIV
FTRI

Энергетика

80.0%
15.7%

Сырьевые материалы

19.0%
56.6%

Финансовые услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.6%

Энергетика

NDIV
80.0%
FTRI
15.7%

Сырьевые материалы

NDIV
19.0%
FTRI
56.6%

Финансовые услуги

NDIV
0.7%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

FTRI

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

FTRI
3.9%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

FTRI
4.8%

Здравоохранение

NDIV

-

FTRI

-

Промышленность

NDIV

-

FTRI

-

Недвижимость

NDIV

-

FTRI
3.6%

Технологии

NDIV

-

FTRI

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

FTRI
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE

Доходность на риск

NDIV vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.72

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.02

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.77

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

2.57

+2.38

NDIV vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FTRI

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-43.82%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-17.04%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-17.04%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-17.04%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-8.49%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.09%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FTRI

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеют волатильность 6.17% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.07%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

18.20%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.79%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.95%

-1.00%

Сравнение комиссий NDIV и FTRI

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FTRI

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FTRI в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.56%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.94%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and FTRI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (6.32%) compared to NDIV (6.17%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs FTRI's -43.82%.

On 3-year performance, NDIV leads with 16.50% vs 12.18% for FTRI. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 16.50% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

NDIV has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 2.56% for FTRI.

NDIV is categorized as Energy Equities, while FTRI is Natural Resources. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.70% for FTRI.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор