PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с FTRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).

NDIV и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и FTRI

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 15.22%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPRNDIV с FNGU
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLEFTRI с BGLD

Сравнение комиссий NDIV и FTRI

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Доходность на риск

NDIV vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVFTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.90

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.43

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.93

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

12.73

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FTRI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между NDIV и FTRI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FTRI

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FTRI в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FTRI

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FTRI.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-43.82%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-13.35%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.54%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.49%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.10%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FTRI

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.29%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.48%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

20.49%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

20.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.32%

-1.30%