Сравнение NDIV с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
NDIV и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIV и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | -3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIV и MLPR
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
NDIV vs. MLPR — Ранг доходности на риск
NDIV
MLPR
Сравнение NDIV c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.46 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.74 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.58 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.35 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.46 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NDIV и MLPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и MLPR
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности MLPR в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и MLPR
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -48.98% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -24.45% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.45% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.09% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 10.54% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и MLPR
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 4.93% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.06% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.14% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 28.07% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 29.60% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 34.00% | -12.98% |