Сравнение NDIV с MLPR
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 32.14%/yr for MLPR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
NDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.65% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | -3.78% |
Correlation
The correlation between NDIV and MLPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between NDIV and MLPR shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. MLPR — Ранг доходности на риск
NDIV
MLPR
Сравнение NDIV c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.33 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.53 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и MLPR
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -48.98% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -13.97% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -24.45% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.07% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.94% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.32% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и MLPR
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 8.12% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 14.85% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 20.64% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 29.52% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 33.75% | -12.83% |
Сравнение комиссий NDIV и MLPR
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и MLPR
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности MLPR в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.53% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and MLPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs MLPR's -48.98%.
On 3-year performance, MLPR leads with 32.14% vs 18.96% for NDIV. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPR has performed better with a 32.14% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 6.53% for NDIV.
NDIV is categorized as Energy Equities, while MLPR is Leveraged Equities. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: Amplify and UBS. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.95% for MLPR.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор