PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и MLPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDIV и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.20%
82.63%
NDIV
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.13

MLPR:

0.57

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.04

MLPR:

0.92

Коэф-т Омега

NDIV:

0.99

MLPR:

1.13

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

MLPR:

0.73

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.55

MLPR:

2.82

Индекс Язвы

NDIV:

4.83%

MLPR:

6.32%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

MLPR:

31.15%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

NDIV:

-10.13%

MLPR:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.17%.


NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDIV и MLPR

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.13
MLPR: 0.57
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.04
MLPR: 0.92
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NDIV: 0.99
MLPR: 1.13
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
MLPR: 0.73
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.55
MLPR: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.57
NDIV
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и MLPR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности MLPR в 10.25%


TTM20242023202220212020
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и MLPR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-11.90%
NDIV
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и MLPR

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 14.92%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
20.66%
NDIV
MLPR