Сравнение NDIV с MLPR
NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 14.80%/yr vs 31.14%/yr for MLPR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 29.52%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.09K | $38.59K | $36.55K | |
| $349.15K | $351.88K | $479.47K |
Сравнение доходности по годам NDIV и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | -3.00% |
Correlation
The correlation between NDIV and MLPR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between NDIV and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. MLPR — Ранг доходности на риск
NDIV
MLPR
Сравнение NDIV c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.60 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.43 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и MLPR
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -48.98% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -14.31% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -24.45% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.50% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -8.87% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и MLPR
Текущая волатильность для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.11% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 17.02% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.26% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 29.07% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 33.63% | -12.76% |
Сравнение комиссий NDIV и MLPR
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и MLPR
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and MLPR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to NDIV (4.93%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs MLPR's -48.98%.
On 3-year performance, MLPR leads with 31.14% vs 14.80% for NDIV. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPR has performed better with a 31.14% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 7.93% for NDIV.
NDIV is categorized as Energy Equities, while MLPR is Leveraged Equities. NDIV tracks VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Amplify and UBS. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор