PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 14.80%/yr vs 21.48%/yr for IVV. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.

NDIV

1 день
-1.11%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
11.47%
С начала года
29.52%
1 год
28.26%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.67%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

NDIV

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
$349.15K$351.88K$479.47K

Сравнение доходности по годам NDIV и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF		29.52%2.85%6.18%15.52%1.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-6.44%

Correlation

The correlation between NDIV and IVV is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between NDIV and IVV has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и IVV

Секторы
NDIV
IVV

Энергетика

80.6%
3.3%

Сырьевые материалы

19.2%
1.8%

Промышленность

6.5%
7.9%

Финансовые услуги

0.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

37.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

NDIV
80.6%
IVV
3.3%

Сырьевые материалы

NDIV
19.2%
IVV
1.8%

Промышленность

NDIV
6.5%
IVV
7.9%

Финансовые услуги

NDIV
0.7%
IVV
12.5%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

IVV
9.6%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

IVV
8.9%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

IVV
4.8%

Здравоохранение

NDIV

-

IVV
9.4%

Недвижимость

NDIV

-

IVV
1.9%

Технологии

NDIV

-

IVV
37.2%

Коммунальные услуги

NDIV

-

IVV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с GUNRNDIV с VRIG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

NDIV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NDIV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.87

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.58

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.71

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

11.55

-5.53

NDIV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и IVV

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-55.25%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.89%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-18.75%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.18%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-10.72%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.08%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и IVV

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.06%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.35%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

12.88%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.04%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.08%

+2.79%

Сравнение комиссий NDIV и IVV

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и IVV

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF		7.93%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and IVV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.93%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 21.48% vs 14.80% for NDIV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 21.48% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 1.06% for IVV.

NDIV is categorized as Energy Equities, while IVV is S&P 500. NDIV tracks VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор