PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDIV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с IVV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

NDIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или IVV.

Корреляция

Корреляция между NDIV и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.07

IVV:

0.69

Коэф-т Сортино

NDIV:

0.09

IVV:

1.14

Коэф-т Омега

NDIV:

1.01

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.04

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.16

IVV:

2.92

Индекс Язвы

NDIV:

5.33%

IVV:

4.86%

Дневная вол-ть

NDIV:

21.12%

IVV:

19.61%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

NDIV:

-7.26%

IVV:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -0.20%.

NDIV

С начала года

1.81%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-1.42%

1 год

-1.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.43%

5 лет

17.51%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDIV и IVV

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и IVV

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности IVV в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.72%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и IVV

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и IVV

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...