Сравнение NDIV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
NDIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIV и IVV
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
NDIV vs. IVV — Ранг доходности на риск
NDIV
IVV
Сравнение NDIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.54 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.28 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NDIV и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и IVV
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и IVV
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -55.25% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -12.06% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.57% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.84% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.55% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и IVV
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 9.47% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 18.31% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.89% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.03% | +2.99% |