PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDIV с CCAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с CCAP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или CCAP.

Корреляция

Корреляция между NDIV и CCAP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.03

CCAP:

-0.09

Коэф-т Сортино

NDIV:

0.11

CCAP:

0.09

Коэф-т Омега

NDIV:

1.02

CCAP:

1.01

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.02

CCAP:

-0.04

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.09

CCAP:

-0.12

Индекс Язвы

NDIV:

5.37%

CCAP:

8.44%

Дневная вол-ть

NDIV:

21.16%

CCAP:

22.46%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

CCAP:

-63.68%

Текущая просадка

NDIV:

-6.68%

CCAP:

-18.12%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -14.79%.

NDIV

С начала года

2.44%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.74%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и CCAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа CCAP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и CCAP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности CCAP в 12.55%

TTM20242023202220212020
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.68%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и CCAP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и CCAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и CCAP

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 6.83%, в то время как у Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...