PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с CCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с CCAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIV и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и CCAP

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-22.90%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -9.68%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Crescent Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPRNDIV с FNGU
Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRINCCAP с ^GSPC

Доходность на риск

NDIV vs. CCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVCCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.69

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.85

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.88

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-1.59

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. CCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CCAP равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVCCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.69

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Корреляция

Корреляция между NDIV и CCAP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и CCAP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности CCAP в 14.52%

TTM202520242023202220212020
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.52%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и CCAP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и CCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVCCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-63.68%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-20.75%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-28.40%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-12.40%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

11.67%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и CCAP

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVCCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.22%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

18.23%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

27.08%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

22.10%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

33.91%

-12.89%