Сравнение NDIV с CCAP
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 5.39%/yr for CCAP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и CCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -17.13%.
NDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCAP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и CCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.65% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -17.13% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -22.90% |
Correlation
The correlation between NDIV and CCAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between NDIV and CCAP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. CCAP — Ранг доходности на риск
NDIV
CCAP
Сравнение NDIV c CCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | CCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.62 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.58 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.58 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и CCAP
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и CCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -63.68% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -23.77% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -35.30% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -34.31% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -12.78% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 9.25% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и CCAP
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 12.50% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 20.44% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 25.33% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.22% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 33.93% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и CCAP
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности CCAP в 15.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.69% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.53% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and CCAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (12.50%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs CCAP's -63.68%.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и CCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор