PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение NDIV с CCAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с CCAP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или CCAP.

Корреляция

Корреляция между NDIV и CCAP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности NDIV и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.24%
-16.11%
NDIV
CCAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.53

CCAP:

0.11

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.57

CCAP:

0.25

Коэф-т Омега

NDIV:

0.92

CCAP:

1.04

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.63

CCAP:

0.10

Коэф-т Мартина

NDIV:

-2.53

CCAP:

0.36

Индекс Язвы

NDIV:

3.68%

CCAP:

5.18%

Дневная вол-ть

NDIV:

17.48%

CCAP:

17.29%

Макс. просадка

NDIV:

-16.41%

CCAP:

-63.68%

Текущая просадка

NDIV:

-14.82%

CCAP:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -16.02%.

NDIV

С начала года

-6.49%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCAP

С начала года

-16.02%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

-9.55%

1 год

2.97%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Crescent Capital BDC, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и CCAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.63
CCAP: -0.22
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NDIV: -0.73
CCAP: -0.15
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NDIV: 0.90
CCAP: 0.98
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NDIV: -0.64
CCAP: -0.17
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
NDIV: -3.00
CCAP: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CCAP равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.22
NDIV
CCAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и CCAP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CCAP в 12.73%

TTM20242023202220212020
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.49%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		13.69%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и CCAP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и CCAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.24%
-24.95%
NDIV
CCAP

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и CCAP

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеют волатильность 14.52% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
14.44%
NDIV
CCAP

Пользовательские портфели с NDIV или CCAP

Lack of Strategy Portfolio
-3%
YTD
EDV
BTAL
FGDL
KMLM
DWSH
FLTR
FLRT
JAAA
DOW
LYB
PFE
MO
RISR
XLRE
CWEN
AQN
PCG
SBLK
CIVI
INSW
TGB
PFF
PYLD
AGGH
JPIE
CCAP
Dividend Portfolio
-12%
YTD
AGNC
ARCC
BXSL
BSIF.L
CCAP
CTO
ENB
FDUS
QYLD
HTGC
IHR.L
IPX.L
MLPP.L
LGEN.L
LIO.L
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
352

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
638

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
66