PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 15.86%/yr for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%2.28%

Correlation

The correlation between NDIV and DIVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between NDIV and DIVO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и DIVO

Секторы
NDIV
DIVO

Энергетика

81.7%
6.8%

Сырьевые материалы

18.2%
4.1%

Финансовые услуги

0.1%
30.3%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

NDIV
81.7%
DIVO
6.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
DIVO
4.1%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

DIVO
6.9%

Здравоохранение

NDIV

-

DIVO
6.7%

Промышленность

NDIV

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

NDIV

-

DIVO

-

Технологии

NDIV

-

DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

NDIV

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

NDIV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.27

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.35

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.08

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NDIV и DIVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-30.04%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.95%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-12.12%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.61%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.64%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и DIVO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.17%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

6.95%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

9.03%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.94%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.84%

+6.08%

Сравнение комиссий NDIV и DIVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и DIVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and DIVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.35% for DIVO.

NDIV is categorized as Energy Equities, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор