PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDIV с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с DIVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

NDIV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или DIVO.

Корреляция

Корреляция между NDIV и DIVO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.03

DIVO:

0.76

Коэф-т Сортино

NDIV:

0.11

DIVO:

1.27

Коэф-т Омега

NDIV:

1.02

DIVO:

1.18

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.02

DIVO:

0.96

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.09

DIVO:

3.63

Индекс Язвы

NDIV:

5.37%

DIVO:

3.22%

Дневная вол-ть

NDIV:

21.16%

DIVO:

14.04%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

NDIV:

-6.68%

DIVO:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 3.62%.

NDIV

С начала года

2.44%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.74%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

3.62%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

1.50%

1 год

10.58%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDIV и DIVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и DIVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DIVO в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.68%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.73%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и DIVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и DIVO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...