PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и DIVO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDIV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.20%
26.04%
NDIV
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.13

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.04

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

NDIV:

0.99

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.55

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

NDIV:

4.83%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

NDIV:

-10.13%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.93%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDIV и DIVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.13
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.04
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDIV: 0.99
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.55
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.63
NDIV
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и DIVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и DIVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-6.28%
NDIV
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и DIVO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
10.11%
NDIV
DIVO