PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с GUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и GUNR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.20%
-3.12%
NDIV
GUNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.13

GUNR:

-0.28

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.04

GUNR:

-0.27

Коэф-т Омега

NDIV:

0.99

GUNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

GUNR:

-0.22

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.55

GUNR:

-0.63

Индекс Язвы

NDIV:

4.83%

GUNR:

8.18%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

GUNR:

18.22%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

GUNR:

-45.64%

Текущая просадка

NDIV:

-10.13%

GUNR:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 5.36%.


NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUNR

С начала года

5.36%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-6.18%

5 лет

12.12%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDIV и GUNR

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.


График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%
График комиссии GUNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUNR: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и GUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.13
GUNR: -0.28
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.04
GUNR: -0.27
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDIV: 0.99
GUNR: 0.96
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
GUNR: -0.23
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.55
GUNR: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.28
NDIV
GUNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GUNR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности GUNR в 3.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
3.52%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GUNR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GUNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-12.12%
NDIV
GUNR

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GUNR

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
12.27%
NDIV
GUNR