PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDIV с GUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с GUNR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

NDIV и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или GUNR.

Корреляция

Корреляция между NDIV и GUNR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.03

GUNR:

-0.33

Коэф-т Сортино

NDIV:

0.11

GUNR:

-0.29

Коэф-т Омега

NDIV:

1.02

GUNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.02

GUNR:

-0.23

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.09

GUNR:

-0.64

Индекс Язвы

NDIV:

5.37%

GUNR:

8.44%

Дневная вол-ть

NDIV:

21.16%

GUNR:

18.11%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

GUNR:

-45.64%

Текущая просадка

NDIV:

-6.68%

GUNR:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 7.91%.

NDIV

С начала года

2.44%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.74%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUNR

С начала года

7.91%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

2.29%

1 год

-5.86%

5 лет

12.98%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDIV и GUNR

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и GUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GUNR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GUNR в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.68%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		3.43%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%2.80%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GUNR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GUNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GUNR

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...