PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIV с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с GUNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 15.71%/yr vs 10.71%/yr for GUNR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 11.43%.

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и GUNR

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%30.03%-8.37%-2.40%2.87%

Correlation

The correlation between NDIV and GUNR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between NDIV and GUNR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и GUNR

Секторы
NDIV
GUNR

Энергетика

74.5%
30.6%

Сырьевые материалы

18.6%
51.4%

Промышленность

6.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Энергетика

NDIV
74.5%
GUNR
30.6%

Сырьевые материалы

NDIV
18.6%
GUNR
51.4%

Промышленность

NDIV
6.4%
GUNR
0.0%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
GUNR
0.0%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

GUNR
1.7%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

GUNR
0.4%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

GUNR
11.9%

Здравоохранение

NDIV

-

GUNR

-

Недвижимость

NDIV

-

GUNR
0.9%

Технологии

NDIV

-

GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

NDIV

-

GUNR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

NDIV vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.79

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.43

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

8.10

-2.97

NDIV vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GUNR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-45.64%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.70%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.59%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.91%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-10.39%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.50%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GUNR

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.24%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.18%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.87%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

18.99%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

20.31%

+0.59%

Сравнение комиссий NDIV и GUNR

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GUNR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности GUNR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and GUNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.12%) compared to GUNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs GUNR's -45.64%.

On 3-year performance, NDIV leads with 15.71% vs 10.71% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 15.71% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.41% for GUNR.

NDIV is categorized as Energy Equities, while GUNR is Natural Resources. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: Amplify and Northern Trust. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор