Сравнение SPHD с MRNY
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPHD is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, SPHD returned 10.27% vs 53.27% for MRNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
SPHD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.17%
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 5.63% | 3.41% | 18.08% | 11.93% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between SPHD and MRNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. MRNY — Ранг доходности на риск
SPHD
MRNY
Сравнение SPHD c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.31 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.48 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и MRNY
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -82.15% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -31.53% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -67.23% | +62.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -52.64% | +47.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 16.15% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и MRNY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.22%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 13.53% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 37.11% | -29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 49.38% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 50.75% | -36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 50.75% | -33.11% |
Сравнение комиссий SPHD и MRNY
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и MRNY
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.57% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and MRNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 10.27% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 4.57% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор