PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с LVHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while LVHD tracks the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.55%/yr vs 8.42%/yr for LVHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.42% соответственно.

SPHD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.75%
1 год
11.57%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.55%

LVHD

1 день
0.57%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.55%
1 год
14.00%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.15%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.18%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between SPHD and LVHD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between SPHD and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX

Доходность на риск

SPHD vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.41

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.08

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.28

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

5.67

-1.78

SPHD vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и LVHD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-37.32%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.17%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-14.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.75%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-37.32%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.86%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.03%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и LVHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеют волатильность 4.23% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.04%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.23%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

9.95%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

12.92%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.53%

+2.11%

Сравнение комиссий SPHD и LVHD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и LVHD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.60%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPHD and LVHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHD has higher volatility (4.23%) compared to LVHD (4.04%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.42% vs 7.55% for SPHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.42% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.27% for LVHD.

SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор