PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с FFHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FFHCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) are both funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 5.70%/yr for FFHCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.00%/yr for FFHCX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции FFHCX по среднегодовой доходности: 8.04% против 5.70% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

FFHCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.75%
1 год
6.74%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и FFHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.22%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%

Correlation

The correlation between LVHD and FFHCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.21

The correlation between LVHD and FFHCX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с DODLXFFHCX с BFCAX

Доходность на риск

LVHD vs. FFHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDFFHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
6.65

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.93

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

22.09

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. FFHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FFHCX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDFFHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.99

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.40

-0.83

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FFHCX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FFHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFFHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-21.45%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-1.14%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-3.12%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-5.81%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-21.45%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.11%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.93%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.31%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FFHCX

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFFHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.69%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

1.82%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

2.60%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

3.09%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

4.17%

+11.33%

Сравнение комиссий LVHD и FFHCX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FFHCX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FFHCX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.68%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FFHCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FFHCX (0.69%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FFHCX's -21.45%.

FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FFHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор