PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. SPHD is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 5.48%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.04%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between SPHD and INCE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between SPHD and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и INCE

Секторы
SPHD
INCE

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%
9.3%

Финансовые услуги

15.6%
10.5%

Энергетика

14.1%
8.1%

Коммунальные услуги

13.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.6%

Здравоохранение

5.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
2.2%

Технологии

1.5%
7.6%

Промышленность

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Недвижимость

SPHD
20.1%
INCE

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
INCE
9.3%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
INCE
10.5%

Энергетика

SPHD
14.1%
INCE
8.1%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
INCE
6.4%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
INCE
2.6%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
INCE
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
INCE
2.2%

Технологии

SPHD
1.5%
INCE
7.6%

Промышленность

SPHD
0.0%
INCE
9.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

INCE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

SPHD vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.26

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
4.73

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.52

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

20.83

-18.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.26

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPHD и INCE

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-33.95%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.90%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-14.01%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.40%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.76%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.25%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.30%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и INCE

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.02%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.96%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.32%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.27%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.69%

+1.95%

Сравнение комиссий SPHD и INCE

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и INCE

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and INCE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 5.48% for SPHD. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.62% for SPHD.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор