PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

SPHD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.86% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий SPHD и IDMO

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

SPHD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.66

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.28

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.66

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

10.75

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.66

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPHD и IDMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и IDMO

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и IDMO

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-39.38%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.31%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-27.07%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-31.34%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.22%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.85%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

9.12%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.67%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

19.21%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.67%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.90%

-0.25%