PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.17%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.04% соответственно.

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between SPHD and IDMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.36

The correlation between SPHD and IDMO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHD и IDMO

Секторы
SPHD
IDMO

Недвижимость

20.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

17.8%
2.5%

Финансовые услуги

15.6%
42.4%

Энергетика

14.1%
1.9%

Коммунальные услуги

13.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.2%

Здравоохранение

5.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.4%

Технологии

1.5%
5.3%

Промышленность

0.0%
22.6%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Недвижимость

SPHD
20.1%
IDMO
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
IDMO
2.5%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
IDMO
42.4%

Энергетика

SPHD
14.1%
IDMO
1.9%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
IDMO
2.2%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
IDMO
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
IDMO
1.4%

Технологии

SPHD
1.5%
IDMO
5.3%

Промышленность

SPHD
0.0%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

SPHD

-

IDMO
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

SPHD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.04

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.90

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

7.89

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPHD и IDMO

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-39.38%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.31%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.65%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-27.07%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-31.34%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.90%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.75%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.31%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

14.88%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

16.88%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.83%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.11%

-0.47%

Сравнение комиссий SPHD и IDMO

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и IDMO

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and IDMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.17% for SPHD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.52% for IDMO.

SPHD is categorized as Dividend, while IDMO is Momentum. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор