PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 6.16%/yr for ALTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 7.08% против 6.16% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between SPHD and ALTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between SPHD and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и ALTY

Секторы
SPHD
ALTY

Недвижимость

20.1%
33.2%

Потребительский защитный сектор

17.8%
2.6%

Финансовые услуги

15.6%
0.1%

Энергетика

14.1%
21.0%

Коммунальные услуги

13.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.3%

Здравоохранение

5.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.1%

Технологии

1.5%
18.3%

Промышленность

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Недвижимость

SPHD
20.1%
ALTY
33.2%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
ALTY
2.6%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
ALTY
0.1%

Энергетика

SPHD
14.1%
ALTY
21.0%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
ALTY
12.7%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
ALTY
5.3%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
ALTY
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
ALTY
4.1%

Технологии

SPHD
1.5%
ALTY
18.3%

Промышленность

SPHD
0.0%
ALTY
1.0%

Сырьевые материалы

SPHD

-

ALTY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

SPHD vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.73

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.82

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.64

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

16.84

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.73

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ALTY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-51.47%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.34%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-10.08%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.48%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-51.47%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.37%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.75%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.94%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ALTY

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.41%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

4.38%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

5.79%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

10.61%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.58%

+1.06%

Сравнение комиссий SPHD и ALTY

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и ALTY

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and ALTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs ALTY's -51.47%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 6.16% for ALTY. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 4.62% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор