PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPGP tracks the S&P 500 GARP Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.20% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPGP and SPYG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between SPGP and SPYG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и SPYG

Секторы
SPGP
SPYG

Технологии

22.8%
51.9%

Финансовые услуги

22.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.9%

Промышленность

16.8%
5.0%

Энергетика

7.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
16.8%

Здравоохранение

3.8%
5.8%

Недвижимость

2.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

SPGP
22.8%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
SPYG
8.9%

Промышленность

SPGP
16.8%
SPYG
5.0%

Энергетика

SPGP
7.1%
SPYG
0.1%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
SPYG
16.8%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
SPYG
5.8%

Недвижимость

SPGP
2.7%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

SPGP

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

SPGP

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPGP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.12

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.90

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.48

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.25

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SPYG

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-67.63%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.76%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-22.14%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-32.67%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-32.67%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.13%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-24.33%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.32%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.35%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.46%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.06%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

21.17%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.64%

+0.56%

Сравнение комиссий SPGP и SPYG

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SPYG

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and SPYG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 14.80% for SPGP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.47% for SPYG.

SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор