Сравнение SPYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPYG и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SPY
Основные характеристики
SPYG:
0.67
SPY:
0.54
SPYG:
1.06
SPY:
0.89
SPYG:
1.15
SPY:
1.13
SPYG:
0.75
SPY:
0.58
SPYG:
2.66
SPY:
2.39
SPYG:
6.24%
SPY:
4.51%
SPYG:
24.86%
SPY:
20.07%
SPYG:
-67.79%
SPY:
-55.19%
SPYG:
-12.90%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.69% против 11.95% соответственно.
SPYG
-8.45%
-4.90%
-4.07%
14.76%
16.20%
13.69%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и SPY
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYG и SPY
SPYG
SPY
Сравнение SPYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SPY
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SPY
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SPY
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.