Сравнение SPYG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.10% соответственно.
SPYG
33.26%
1.72%
15.23%
37.95%
17.62%
14.92%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SPYG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 12.14% |
| Макс. просадка | -67.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и SPY
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPYG и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SPY
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SPY
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SPY
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.