PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.20%/yr vs 18.26%/yr for VUG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции VUG немного впереди с 18.26%.

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SPYG and VUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between SPYG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и VUG

Секторы
SPYG
VUG

Технологии

51.9%
53.5%

Коммуникационные услуги

16.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Финансовые услуги

8.5%
4.3%

Здравоохранение

5.8%
4.6%

Промышленность

5.0%
3.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.5%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Энергетика

0.1%
0.4%

Технологии

SPYG
51.9%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.8%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.9%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

SPYG
8.5%
VUG
4.3%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
VUG
4.6%

Промышленность

SPYG
5.0%
VUG
3.6%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
VUG
0.9%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
VUG
1.5%

Недвижимость

SPYG
0.6%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
VUG
0.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYMSPYG с XLK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SPYG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.40

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.69

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

5.92

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VUG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-50.68%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.53%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.61%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-35.61%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.51%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-7.09%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.71%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VUG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.83%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.11%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.84%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.22%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.44%

-0.80%

Сравнение комиссий SPYG и VUG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VUG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 18.20% for SPYG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.37% for VUG.

SPYG is categorized as S&P 500, while VUG is Large Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.03% for VUG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор