PortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYG и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
772.99%
838.70%
SPYG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

0.67

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

SPYG:

1.06

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

SPYG:

1.15

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPYG:

0.75

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

SPYG:

2.66

VUG:

2.27

Индекс Язвы

SPYG:

6.24%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

SPYG:

24.86%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SPYG:

-12.90%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VUG немного впереди с 14.03%.


SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYG и VUG

И SPYG, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYG: 0.67
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYG: 1.06
VUG: 0.96
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYG: 1.15
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYG: 0.75
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYG: 2.66
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.58
SPYG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VUG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VUG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.90%
-13.14%
SPYG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VUG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.41% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
16.82%
SPYG
VUG