PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с VUG

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.77%/yr vs 17.83%/yr for VUG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 17.77%, а акции VUG немного впереди с 17.83%.

SPYG

1 день
0.51%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
12.59%
С начала года
12.72%
1 год
25.32%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
17.77%

VUG

1 день
0.92%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.78%
С начала года
8.17%
1 год
19.06%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.72%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		8.17%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SPYG and VUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between SPYG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и VUG

Секторы
SPYG
VUG

Технологии

52.0%
56.5%

Коммуникационные услуги

15.9%
15.9%

Финансовые услуги

8.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.6%

Здравоохранение

6.2%
4.6%

Промышленность

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Энергетика

0.1%
0.3%

Технологии

SPYG
52.0%
VUG
56.5%

Коммуникационные услуги

SPYG
15.9%
VUG
15.9%

Финансовые услуги

SPYG
8.9%
VUG
4.0%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
VUG
11.6%

Здравоохранение

SPYG
6.2%
VUG
4.6%

Промышленность

SPYG
5.2%
VUG
3.5%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
VUG
0.7%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
VUG
1.3%

Недвижимость

SPYG
0.6%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

SPYG
0.4%
VUG
0.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
VUG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SPYG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.11

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.59

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.16

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

3.82

+3.26

SPYG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VUG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-50.68%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.53%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.61%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-35.61%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.69%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-7.08%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.01%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VUG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.16% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.92%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.18%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.45%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.51%

-0.78%

Сравнение комиссий SPYG и VUG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VUG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.24%) compared to SPYG (6.16%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.83% vs 17.77% for SPYG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.83% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.39% for VUG.

SPYG is categorized as S&P 500, while VUG is Large Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.03% for VUG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор