PortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYG и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
702.69%
690.56%
SPYG
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

0.67

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

SPYG:

1.06

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

SPYG:

1.15

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPYG:

0.75

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

SPYG:

2.66

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

SPYG:

6.24%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

SPYG:

24.86%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

SPYG:

-12.90%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYG показывает доходность -8.45%, а VOOG немного выше – -8.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VOOG немного отстают с 13.65%.


SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYG и VOOG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYG и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYG: 0.67
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYG: 1.06
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYG: 1.15
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYG: 0.75
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYG: 2.66
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.67
SPYG
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VOOG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VOOG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.90%
-12.91%
SPYG
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VOOG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 16.41% и 16.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
16.43%
SPYG
VOOG