Сравнение SPYG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPYG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или SCHG.
Основные характеристики
| SPYG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.49% | 7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 41.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 17.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.16% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 15.92% |
| Макс. просадка | -67.79% | -34.59% |
| Current Drawdown | -4.41% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между SPYG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SCHG
С начала года, SPYG показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и SCHG
И SPYG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SCHG
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SCHG
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SCHG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.91% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.