Сравнение SPYG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPYG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SPYG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SCHG
Основные характеристики
SPYG:
2.25
SCHG:
2.22
SPYG:
2.89
SCHG:
2.86
SPYG:
1.41
SCHG:
1.40
SPYG:
3.08
SCHG:
3.13
SPYG:
12.14
SCHG:
12.34
SPYG:
3.24%
SCHG:
3.14%
SPYG:
17.49%
SCHG:
17.45%
SPYG:
-67.79%
SCHG:
-34.59%
SPYG:
-2.45%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYG показывает доходность 37.65%, а SCHG немного ниже – 37.04%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.23% против 16.77% соответственно.
SPYG
37.65%
3.29%
11.66%
37.77%
17.47%
15.23%
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и SCHG
И SPYG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SCHG
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.40% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SCHG
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SCHG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 4.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.