PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SPYG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.95% против 17.00% соответственно.

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLKSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SCHB

Сравнение комиссий SPYG и SCHG

И SPYG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.72

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.04

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.47

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между SPYG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SCHG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SCHG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-34.59%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.41%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-34.59%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-34.59%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-12.48%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-5.23%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.90%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SCHG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.65%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.52%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.44%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.30%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.51%

-0.94%