Сравнение SPYG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPYG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SPYG и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SCHG
Основные характеристики
SPYG:
0.67
SCHG:
0.56
SPYG:
1.06
SCHG:
0.93
SPYG:
1.15
SCHG:
1.13
SPYG:
0.75
SCHG:
0.59
SPYG:
2.66
SCHG:
2.11
SPYG:
6.24%
SCHG:
6.57%
SPYG:
24.86%
SCHG:
25.00%
SPYG:
-67.79%
SCHG:
-34.59%
SPYG:
-12.90%
SCHG:
-14.31%
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.69% против 14.72% соответственно.
SPYG
-8.45%
-4.90%
-4.07%
14.76%
16.20%
13.69%
SCHG
-10.53%
-5.76%
-5.58%
12.06%
18.22%
14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и SCHG
И SPYG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYG и SCHG
SPYG
SCHG
Сравнение SPYG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SCHG
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SCHG
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SCHG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.41% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.