PortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYG и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
702.69%
552.28%
SPYG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

0.67

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SPYG:

1.06

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SPYG:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPYG:

0.75

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SPYG:

2.66

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SPYG:

6.24%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SPYG:

24.86%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPYG:

-12.90%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.02% соответственно.


SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYG и VOO

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYG: 0.67
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYG: 1.06
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYG: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYG: 0.75
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYG: 2.66
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.57
SPYG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VOO

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VOO

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.90%
-10.56%
SPYG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VOO

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
13.97%
SPYG
VOO