PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPGP tracks the S&P 500 GARP Index while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.87%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.86% соответственно.

SPGP

1 день
1.01%
1 месяц
4.67%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.12%
10 лет*
14.87%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		7.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between SPGP and RSP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.84

The correlation between SPGP and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и RSP

Секторы
SPGP
RSP

Технологии

22.8%
19.6%

Финансовые услуги

22.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.9%

Промышленность

16.8%
14.1%

Энергетика

7.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.7%

Здравоохранение

3.8%
11.0%

Недвижимость

2.7%
6.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

SPGP
22.8%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
RSP
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
RSP
9.9%

Промышленность

SPGP
16.8%
RSP
14.1%

Энергетика

SPGP
7.1%
RSP
4.5%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
RSP
3.7%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
RSP
11.0%

Недвижимость

SPGP
2.7%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

SPGP

-

RSP
4.1%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

RSP
6.5%

Коммунальные услуги

SPGP

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SPGP vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.80

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.64

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

10.05

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RSP

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-59.92%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.85%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-17.81%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.38%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-39.04%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.65%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.06%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RSP

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.55%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.31%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.56%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.18%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.35%

+2.85%

Сравнение комиссий SPGP и RSP

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RSP

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.87%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and RSP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.83%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.87% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.87% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.87% for SPGP.

SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор