Сравнение SPGP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
SPGP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.17% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и RSP
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
SPGP vs. RSP — Ранг доходности на риск
SPGP
RSP
Сравнение SPGP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.15 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 4.89 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и RSP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и RSP
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и RSP
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -59.92% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.54% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.38% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -39.04% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.97% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.69% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.78% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и RSP
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.47% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 8.83% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.17% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.20% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.36% | +2.81% |