PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с EUSA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).

RSP и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.23%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSP имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции EUSA немного отстают с 10.96%.

RSP

1 день
0.29%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.28%
3 года*
11.92%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.31%

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с GSEWRSP с SCHD
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.LEUSA с ITOT

Сравнение комиссий RSP и EUSA

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Доходность на риск

RSP vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.60

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.96

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.13

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между RSP и EUSA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EUSA

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EUSA в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.61%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Просадки

Сравнение просадок RSP и EUSA

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-39.16%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.12%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.24%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-39.16%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.98%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.63%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EUSA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.38%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.16%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.21%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.95%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.33%

+0.03%