Сравнение RSP с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
RSP и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или EUSA.
Доходность
Сравнение доходности RSP и EUSA
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 20.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSP имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции EUSA немного отстают с 10.42%.
RSP
18.07%
2.55%
12.56%
27.69%
12.44%
10.53%
EUSA
20.04%
4.09%
14.12%
30.83%
11.90%
10.42%
Основные характеристики
| RSP | EUSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.13% |
| Макс. просадка | -59.92% | -39.16% |
| Текущая просадка | -0.51% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и EUSA
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между RSP и EUSA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и EUSA
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности EUSA в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и EUSA
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и EUSA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.