PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с EUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.02%/yr vs 11.70%/yr for EUSA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RSP charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSP имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции EUSA немного отстают с 11.70%.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам RSP и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between RSP and EUSA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.86

The correlation between RSP and EUSA shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и EUSA

Секторы
RSP
EUSA

Технологии

16.9%
19.0%

Финансовые услуги

14.8%
15.6%

Промышленность

14.6%
15.3%

Здравоохранение

11.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.4%

Коммунальные услуги

6.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.4%

Недвижимость

6.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Технологии

RSP
16.9%
EUSA
19.0%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
EUSA
15.6%

Промышленность

RSP
14.6%
EUSA
15.3%

Здравоохранение

RSP
11.8%
EUSA
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
EUSA
10.4%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
EUSA
5.8%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
EUSA
5.4%

Недвижимость

RSP
6.0%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
EUSA
4.8%

Энергетика

RSP
4.2%
EUSA
3.9%

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
EUSA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с GSEWRSP с SCHD
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L

Доходность на риск

RSP vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.60

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.45

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.78

+1.07

RSP vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и EUSA

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-39.16%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.82%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.20%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.24%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-39.16%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.33%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.56%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EUSA

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 3.27% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.06%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.97%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.97%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.28%

+0.01%

Сравнение комиссий RSP и EUSA

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EUSA

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSP and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.34%) compared to RSP (3.27%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.02% vs 11.70% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.02% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.42% for EUSA.

RSP is categorized as S&P 500, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.09% for EUSA.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор