Сравнение RSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.06% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и SPY
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSP vs. SPY — Ранг доходности на риск
RSP
SPY
Сравнение RSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.27 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSP и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и SPY
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и SPY
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -55.19% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.05% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -24.50% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -33.72% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.53% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.09% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.35% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.50% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.06% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.06% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.92% | +0.44% |