Сравнение RSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или SPY.
Основные характеристики
| RSP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.47% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | 12.99% | 22.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.17% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 11.75% |
| Макс. просадка | -59.92% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.92% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между RSP и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и SPY
С начала года, RSP показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и SPY
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и SPY
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.60% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и SPY
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и SPY
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.