PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSP с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPFXAIX
Дох-ть с нач. г.2.18%6.56%
Дох-ть за 1 год12.89%24.26%
Дох-ть за 3 года4.68%8.24%
Дох-ть за 5 лет10.47%13.70%
Дох-ть за 10 лет10.12%12.67%
Коэф-т Шарпа0.992.05
Дневная вол-ть12.48%11.72%
Макс. просадка-59.92%-33.79%
Current Drawdown-5.19%-3.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSP и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSP и FXAIX

С начала года, RSP показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.97%
16.61%
RSP
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий RSP и FXAIX

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.81
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа RSP и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RSP и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
2.05
RSP
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и FXAIX

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FXAIX в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.60%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.37%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RSP и FXAIX

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.19%
-3.61%
RSP
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и FXAIX

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.78%
3.37%
RSP
FXAIX