PortfoliosLab logo
Сравнение RSP с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSP и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSP и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.92%
420.04%
RSP
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSP:

0.34

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

RSP:

0.60

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

RSP:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSP:

0.33

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

RSP:

1.30

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

RSP:

4.49%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

RSP:

17.09%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

RSP:

-59.92%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RSP:

-9.88%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.85% соответственно.


RSP

С начала года

-3.84%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.76%

5 лет

14.82%

10 лет

9.27%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSP и FXAIX

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSP и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSP: 0.34
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSP: 0.60
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSP: 1.08
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSP: 0.33
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSP: 1.30
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.56
RSP
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и FXAIX

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RSP и FXAIX

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-10.55%
RSP
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 12.78%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
14.39%
RSP
FXAIX