PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с GSEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.33%/yr vs 8.63%/yr for GSEW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RSP charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности RSP и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSP показывает доходность 9.70%, а GSEW немного ниже – 9.52%.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

GSEW

1 день
-0.66%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.80%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%7.71%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.52%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%

Correlation

The correlation between RSP and GSEW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.97

The correlation between RSP and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и GSEW

Секторы
RSP
GSEW

Технологии

19.6%
20.9%

Финансовые услуги

14.5%
14.3%

Промышленность

14.1%
15.6%

Здравоохранение

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.7%

Коммунальные услуги

6.1%
5.8%

Недвижимость

6.0%
4.0%

Энергетика

4.5%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Технологии

RSP
19.6%
GSEW
20.9%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
GSEW
14.3%

Промышленность

RSP
14.1%
GSEW
15.6%

Здравоохранение

RSP
11.0%
GSEW
11.3%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
GSEW
9.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
GSEW
5.7%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
GSEW
5.8%

Недвижимость

RSP
6.0%
GSEW
4.0%

Энергетика

RSP
4.5%
GSEW
4.9%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
GSEW
4.6%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
GSEW
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с SCHD
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHGGSEW с QUAL

Доходность на риск

RSP vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.45

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.35

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RSP и GSEW

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-38.65%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.72%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.18%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.74%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.89%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и GSEW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.76%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.05%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.12%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.91%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.20%

-0.85%

Сравнение комиссий RSP и GSEW

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и GSEW

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GSEW в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.42%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSP and GSEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEW has higher volatility (2.76%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.63% vs 8.33% for RSP. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.63% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.42% for GSEW.

RSP is categorized as S&P 500, while GSEW is Large Cap Growth Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.09% for GSEW.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор