Сравнение SPGP с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPGP и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 13.74% против 5.88% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и PHDG
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPGP vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPGP
PHDG
Сравнение SPGP c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.69 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.93 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и PHDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PHDG
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PHDG
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -17.70% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.93% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -17.06% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -17.06% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.82% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.32% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PHDG
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.79% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 6.33% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 10.58% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 10.90% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 11.89% | +9.27% |