PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.39%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%15.79%

Correlation

The correlation between PAVE and AIRR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between PAVE and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и AIRR

Секторы
PAVE
AIRR

Промышленность

74.8%
84.6%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
AIRR

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
AIRR

-

Технологии

PAVE
1.1%
AIRR
0.5%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
AIRR

-

Энергетика

PAVE
0.2%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

AIRR

-

Финансовые услуги

PAVE

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

PAVE

-

AIRR

-

Недвижимость

PAVE

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR

Доходность на риск

PAVE vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.61

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.05

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

18.68

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PAVE и AIRR

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-42.37%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.09%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-27.95%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-27.95%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.43%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и AIRR

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.42%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.87%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

19.82%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

25.40%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

25.29%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

26.29%

-1.91%

Сравнение комиссий PAVE и AIRR

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и AIRR

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PAVE and AIRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs 17.39% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for AIRR.

PAVE is categorized as Utilities Equities, while AIRR is Building & Construction. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор