PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAVE с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с XLI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

PAVE и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAVE или XLI.

Корреляция

Корреляция между PAVE и XLI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.37

XLI:

0.85

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.61

XLI:

1.28

Коэф-т Омега

PAVE:

1.08

XLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.28

XLI:

0.88

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.78

XLI:

3.12

Индекс Язвы

PAVE:

9.43%

XLI:

5.21%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.89%

XLI:

20.03%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

PAVE:

-7.52%

XLI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 9.83%.

PAVE

С начала года

4.80%

1 месяц

16.96%

6 месяцев

-3.49%

1 год

9.25%

3 года

20.98%

5 лет

25.90%

10 лет

N/A

XLI

С начала года

9.83%

1 месяц

15.14%

6 месяцев

4.69%

1 год

16.82%

3 года

19.09%

5 лет

19.61%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PAVE и XLI

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XLI

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XLI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.52%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XLI

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XLI

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...