PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 13.21%/yr for IFRA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.78%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-16.16%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between PAVE and IFRA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between PAVE and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и IFRA

Секторы
PAVE
IFRA

Промышленность

74.8%
39.4%

Сырьевые материалы

20.3%
14.7%

Коммунальные услуги

3.2%
37.7%

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.0%

Энергетика

0.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
IFRA
39.4%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
IFRA
14.7%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
IFRA
37.7%

Технологии

PAVE
1.1%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
IFRA
0.0%

Энергетика

PAVE
0.2%
IFRA
7.9%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

PAVE

-

IFRA

-

Здравоохранение

PAVE

-

IFRA

-

Недвижимость

PAVE

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE

Доходность на риск

PAVE vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.02

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.63

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

13.52

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PAVE и IFRA

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-41.06%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.40%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-19.93%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-19.93%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.89%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.14%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.25%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и IFRA

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.74%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.31%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.77%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.92%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

21.37%

+3.01%

Сравнение комиссий PAVE и IFRA

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и IFRA

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IFRA в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PAVE and IFRA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 13.21% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Utilities Equities, while IFRA is Industrials Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор