PortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и IFRA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PAVE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.02%
103.50%
PAVE
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.07

IFRA:

0.52

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.28

IFRA:

0.87

Коэф-т Омега

PAVE:

1.04

IFRA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.07

IFRA:

0.49

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.20

IFRA:

1.42

Индекс Язвы

PAVE:

8.88%

IFRA:

6.85%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.68%

IFRA:

18.73%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

PAVE:

-17.04%

IFRA:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью -2.00%.


PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и IFRA

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PAVE: 0.07
IFRA: 0.52
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAVE: 0.28
IFRA: 0.87
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAVE: 1.04
IFRA: 1.11
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PAVE: 0.07
IFRA: 0.49
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAVE: 0.20
IFRA: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.52
PAVE
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и IFRA

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IFRA в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и IFRA

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-11.86%
PAVE
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и IFRA

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
10.59%
PAVE
IFRA