Сравнение PAVE с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
PAVE и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -16.16% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и IFRA
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
PAVE vs. IFRA — Ранг доходности на риск
PAVE
IFRA
Сравнение PAVE c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.84 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 12.10 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и IFRA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и IFRA
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и IFRA
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -41.06% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.68% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -19.93% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.27% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -5.21% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.51% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и IFRA
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.38% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.33% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.14% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.80% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.44% | +2.97% |