Сравнение PAVE с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
PAVE и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и NFRA
И PAVE, и NFRA имеют комиссию равную 0.47%.
Доходность на риск
PAVE vs. NFRA — Ранг доходности на риск
PAVE
NFRA
Сравнение PAVE c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.94 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.26 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 8.27 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и NFRA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и NFRA
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и NFRA
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -32.49% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -7.84% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.75% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.84% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.56% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.14% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и NFRA
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.41% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.57% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 12.55% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 12.89% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 14.95% | +9.46% |