PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с NFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 18.04%/yr vs 6.00%/yr for NFRA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.45%.

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%

NFRA

1 день
-0.59%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
4.73%
С начала года
9.45%
1 год
13.08%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.00%
10 лет*
6.88%
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
$3.26M$2.76M$4.17M

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам PAVE и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.45%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%11.39%

Correlation

The correlation between PAVE and NFRA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.66

The correlation between PAVE and NFRA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и NFRA

Секторы
PAVE
NFRA

Промышленность

72.3%
33.4%

Сырьевые материалы

22.1%

-

Коммунальные услуги

3.5%
24.5%

Технологии

1.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.1%

Энергетика

0.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

22.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

4.7%

Промышленность

PAVE
72.3%
NFRA
33.4%

Сырьевые материалы

PAVE
22.1%
NFRA

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.5%
NFRA
24.5%

Технологии

PAVE
1.9%
NFRA
1.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
NFRA
0.1%

Энергетика

PAVE
0.2%
NFRA
9.1%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

NFRA
22.4%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

NFRA
0.3%

Финансовые услуги

PAVE

-

NFRA
0.0%

Здравоохранение

PAVE

-

NFRA
4.5%

Недвижимость

PAVE

-

NFRA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX

Доходность на риск

PAVE vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAVE c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVENFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.27

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.80

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

5.36

+2.90

PAVE vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и NFRA

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVENFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-32.49%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.28%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-9.16%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.75%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.68%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.50%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.44%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и NFRA

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVENFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.04%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

8.41%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

10.36%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

12.96%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

14.87%

+9.50%

Сравнение комиссий PAVE и NFRA

И PAVE, и NFRA имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и NFRA

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NFRA в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.65%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and NFRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs NFRA's -32.49%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 6.00% for NFRA. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE and NFRA have the same expense ratio: 0.47% per year.

NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.73% for PAVE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and FlexShares.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор