PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с VAW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 18.04%/yr vs 6.91%/yr for VAW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.96%.

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%

VAW

1 день
1.60%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
0.08%
С начала года
13.96%
1 год
20.50%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.01%
Всё время*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

VAW

Vanguard Materials ETF
$11.50M$10.04M$12.37M

Сравнение доходности по годам PAVE и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.96%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%17.88%

Correlation

The correlation between PAVE and VAW is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between PAVE and VAW shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и VAW

Секторы
PAVE
VAW

Промышленность

72.3%
0.6%

Сырьевые материалы

22.1%
89.3%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Технологии

1.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.0%

Энергетика

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
72.3%
VAW
0.6%

Сырьевые материалы

PAVE
22.1%
VAW
89.3%

Коммунальные услуги

PAVE
3.5%
VAW

-

Технологии

PAVE
1.9%
VAW
0.1%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
VAW
0.0%

Энергетика

PAVE
0.2%
VAW
0.0%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

VAW

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

VAW
9.5%

Финансовые услуги

PAVE

-

VAW

-

Здравоохранение

PAVE

-

VAW
0.5%

Недвижимость

PAVE

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYMVAW с VOO

Доходность на риск

PAVE vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAVE c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.10

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.61

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.53

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

4.39

+3.87

PAVE vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VAW

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-62.17%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.42%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-23.21%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.50%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.12%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.60%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.69%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VAW

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 6.00% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.95%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

15.08%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

18.80%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

19.79%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.24%

+3.13%

Сравнение комиссий PAVE и VAW

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VAW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VAW

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VAW в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.35%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and VAW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to VAW (5.95%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs VAW's -62.17%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 6.91% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

VAW has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.73% for PAVE.

PAVE is categorized as Infrastructure Equities, while VAW is Materials. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.09% for VAW.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор