PortfoliosLab logo
Сравнение PAVE с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и VAW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.69%
81.28%
PAVE
VAW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.07

VAW:

-0.22

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.28

VAW:

-0.18

Коэф-т Омега

PAVE:

1.04

VAW:

0.98

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.07

VAW:

-0.19

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.20

VAW:

-0.60

Индекс Язвы

PAVE:

8.88%

VAW:

7.26%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.68%

VAW:

20.09%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

PAVE:

-17.04%

VAW:

-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью -1.61%.


PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

VAW

С начала года

-1.61%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-3.64%

5 лет

13.75%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и VAW

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии VAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAW: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PAVE: 0.07
VAW: -0.22
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAVE: 0.28
VAW: -0.18
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAVE: 1.04
VAW: 0.98
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PAVE: 0.07
VAW: -0.19
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAVE: 0.20
VAW: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VAW равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.22
PAVE
VAW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VAW

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VAW в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF
1.82%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VAW

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.04%
-13.75%
PAVE
VAW

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VAW

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
13.96%
PAVE
VAW