Сравнение PAVE с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW).
PAVE и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и VAW
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
PAVE vs. VAW — Ранг доходности на риск
PAVE
VAW
Сравнение PAVE c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.59 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.60 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 5.48 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и VAW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и VAW
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и VAW
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -62.17% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.33% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.50% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.10% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -9.67% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.17% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и VAW
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.71% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 13.38% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 21.41% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.57% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.14% | +3.27% |