Сравнение PAVE с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
PAVE и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.36%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и GII
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
PAVE vs. GII — Ранг доходности на риск
PAVE
GII
Сравнение PAVE c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.02 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.09 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 15.56 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и GII составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и GII
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и GII
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -50.98% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.78% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -20.67% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.11% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -11.59% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.74% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и GII
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.16% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.59% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 13.21% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.97% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 17.14% | +7.27% |