PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с MFEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.04%/yr vs 7.23%/yr for MFEM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 21.07%.

SPGP

1 день
1.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.48%

MFEM

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
21.07%
6 месяцев
20.93%
1 год
36.19%
3 года*
19.68%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.43%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%8.55%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		21.07%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%

Correlation

The correlation between SPGP and MFEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.63

The correlation between SPGP and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и MFEM

Секторы
SPGP
MFEM

Технологии

24.9%
29.1%

Финансовые услуги

20.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

17.6%
9.1%

Промышленность

16.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.5%

Энергетика

6.3%
7.5%

Здравоохранение

3.7%
1.4%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

SPGP
24.9%
MFEM
29.1%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
MFEM
16.0%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
MFEM
9.1%

Промышленность

SPGP
16.9%
MFEM
11.3%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
MFEM
4.5%

Энергетика

SPGP
6.3%
MFEM
7.5%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
MFEM
1.4%

Недвижимость

SPGP
2.9%
MFEM
1.0%

Сырьевые материалы

SPGP

-

MFEM
13.8%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

MFEM
3.1%

Коммунальные услуги

SPGP

-

MFEM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

SPGP vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.71

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.27

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.83

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

9.59

-4.40

SPGP vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и MFEM

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-43.32%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.86%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-19.22%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-30.84%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-8.97%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.44%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.78%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и MFEM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.71%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

19.67%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

21.43%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.16%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

19.63%

+1.59%

Сравнение комиссий SPGP и MFEM

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и MFEM

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MFEM в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.30%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.84%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and MFEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (11.71%) compared to SPGP (5.48%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, SPGP leads with 8.04% vs 7.23% for MFEM. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGP has performed better with a 8.04% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.84% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while MFEM is Emerging Markets Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор