PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MALOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALOX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MALOX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MALOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
609.03%
2,135.86%
MALOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MALOX:

0.68

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MALOX:

1.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MALOX:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MALOX:

0.76

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MALOX:

3.12

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MALOX:

2.43%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MALOX:

11.13%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MALOX:

-32.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MALOX:

-4.30%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.95% соответственно.

MALOX

С начала года

-0.11%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-0.68%

1 год

6.97%

5 лет

7.40%

10 лет

4.88%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MALOX и SPY

MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
График комиссии MALOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MALOX: 0.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MALOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MALOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MALOX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MALOX: 0.68
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MALOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MALOX: 1.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MALOX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MALOX: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MALOX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MALOX: 0.76
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MALOX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MALOX: 3.12
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
MALOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и SPY

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		7.69%7.68%1.54%6.01%9.97%7.44%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%10.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MALOX и SPY

Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.30%
-10.54%
MALOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и SPY

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 6.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.88%
15.13%
MALOX
SPY