Сравнение MALOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или SPY.
Основные характеристики
| MALOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 15.30% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -3.42% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.95% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 12.27% |
| Макс. просадка | -34.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MALOX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и SPY
С начала года, MALOX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.06% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и SPY
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MALOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и SPY
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 1.04% | 1.55% | 0.00% | 1.29% | 0.66% | 1.39% | 0.94% | 1.25% | 1.28% | 1.37% | 2.64% | 1.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и SPY
Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 2.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.