Сравнение MALOX с NDARX
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) are both mutual funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MALOX returned 8.53%/yr vs 8.45%/yr for NDARX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MALOX charges 0.81%/yr vs 0.34%/yr for NDARX.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и NDARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALOX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции NDARX немного отстают с 8.45%.
MALOX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.53%
NDARX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам MALOX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 7.45% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 6.53% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between MALOX and NDARX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between MALOX and NDARX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
MALOX
NDARX
Сравнение MALOX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 11.68 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и NDARX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и NDARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -23.62% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.86% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -9.18% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -18.37% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -23.62% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.43% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.09% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и NDARX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MALOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.33% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.12% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 7.63% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.49% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 10.21% | +0.50% |
Сравнение комиссий MALOX и NDARX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и NDARX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности NDARX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.58% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 4.91% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MALOX and NDARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MALOX has higher volatility (3.02%) compared to NDARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs NDARX's -23.62%.
NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и NDARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор