PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MALOX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALOX с NDARX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между MALOX и NDARX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MALOX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
78.26%
MALOX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MALOX:

0.19

NDARX:

1.01

Коэф-т Сортино

MALOX:

0.33

NDARX:

1.41

Коэф-т Омега

MALOX:

1.05

NDARX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MALOX:

0.11

NDARX:

1.10

Коэф-т Мартина

MALOX:

0.57

NDARX:

5.40

Индекс Язвы

MALOX:

4.06%

NDARX:

1.88%

Дневная вол-ть

MALOX:

12.14%

NDARX:

10.09%

Макс. просадка

MALOX:

-34.53%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

MALOX:

-14.90%

NDARX:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 1.26%.

MALOX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.74%

5 лет

2.05%

10 лет

0.08%

NDARX

С начала года

1.26%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

0.45%

1 год

10.49%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MALOX и NDARX

MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
График комиссии MALOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MALOX: 0.81%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDARX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MALOX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MALOX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MALOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MALOX: 0.19
NDARX: 1.01
Коэффициент Сортино MALOX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MALOX: 0.33
NDARX: 1.41
Коэффициент Омега MALOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MALOX: 1.05
NDARX: 1.21
Коэффициент Кальмара MALOX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MALOX: 0.11
NDARX: 1.10
Коэффициент Мартина MALOX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MALOX: 0.57
NDARX: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NDARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.01
MALOX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и NDARX

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NDARX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.30%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.08%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MALOX и NDARX

Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-3.06%
MALOX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и NDARX

BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеют волатильность 7.03% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
6.99%
MALOX
NDARX