PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MALOX с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALOX с HACAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или HACAX.

Корреляция

Корреляция между MALOX и HACAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MALOX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.00%
880.97%
MALOX
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MALOX:

0.19

HACAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

MALOX:

0.33

HACAX:

0.17

Коэф-т Омега

MALOX:

1.05

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MALOX:

0.11

HACAX:

-0.01

Коэф-т Мартина

MALOX:

0.57

HACAX:

-0.02

Индекс Язвы

MALOX:

4.06%

HACAX:

10.82%

Дневная вол-ть

MALOX:

12.14%

HACAX:

27.30%

Макс. просадка

MALOX:

-34.53%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

MALOX:

-14.90%

HACAX:

-20.67%

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 0.08% против 5.20% соответственно.

MALOX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.74%

5 лет

2.05%

10 лет

0.08%

HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MALOX и HACAX

MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
График комиссии MALOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MALOX: 0.81%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MALOX и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MALOX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MALOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MALOX: 0.19
HACAX: -0.01
Коэффициент Сортино MALOX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MALOX: 0.33
HACAX: 0.17
Коэффициент Омега MALOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MALOX: 1.05
HACAX: 1.03
Коэффициент Кальмара MALOX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MALOX: 0.11
HACAX: -0.01
Коэффициент Мартина MALOX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MALOX: 0.57
HACAX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.01
MALOX
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и HACAX

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.30%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MALOX и HACAX

Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-20.67%
MALOX
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и HACAX

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 7.03%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
16.46%
MALOX
HACAX