PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MALOX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALOX с JANBX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или JANBX.

Корреляция

Корреляция между MALOX и JANBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MALOX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.24%
142.49%
MALOX
JANBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MALOX:

0.19

JANBX:

0.24

Коэф-т Сортино

MALOX:

0.33

JANBX:

0.41

Коэф-т Омега

MALOX:

1.05

JANBX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MALOX:

0.11

JANBX:

0.21

Коэф-т Мартина

MALOX:

0.57

JANBX:

0.65

Индекс Язвы

MALOX:

4.06%

JANBX:

4.99%

Дневная вол-ть

MALOX:

12.14%

JANBX:

13.58%

Макс. просадка

MALOX:

-34.53%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

MALOX:

-14.90%

JANBX:

-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 0.08% против 5.35% соответственно.

MALOX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.74%

5 лет

2.05%

10 лет

0.08%

JANBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-6.31%

1 год

4.00%

5 лет

6.94%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MALOX и JANBX

MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
График комиссии MALOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MALOX: 0.81%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
График комиссии JANBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JANBX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MALOX и JANBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MALOX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MALOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MALOX: 0.19
JANBX: 0.24
Коэффициент Сортино MALOX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MALOX: 0.33
JANBX: 0.41
Коэффициент Омега MALOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MALOX: 1.05
JANBX: 1.06
Коэффициент Кальмара MALOX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MALOX: 0.11
JANBX: 0.21
Коэффициент Мартина MALOX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MALOX: 0.57
JANBX: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.24
MALOX
JANBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и JANBX

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности JANBX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.30%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		2.11%2.09%2.25%1.10%0.84%1.36%1.80%1.91%1.91%2.17%1.68%1.91%

Просадки

Сравнение просадок MALOX и JANBX

Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-9.60%
MALOX
JANBX

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и JANBX

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 7.03%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
8.93%
MALOX
JANBX